路径依赖式期权_路径依赖期权

复旦大学博士学位论文路径依赖期权二叉树方法的数值分析姓名:戴民申请学位级别:博士专业:应用数学指导教师:姜礼尚000.1摘要f路径依赖期权是一类衍生证券,它们的收益不

以上所述其实就是期权新手的所谓“路径依赖“。换句话说,就是组合是依赖标的的特别的走势。当他们做个股或者期货合约的时候,可能明确的知道精准的走势和择时是很难精

摘要:本文在标准的Black—Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。 优质期刊推荐 证券市场导报金

剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Black-Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并真空民含路径因子在内的

简介：许多期权的收益，取决于标的资产价格的波动路径，而不仅仅是到期日的资产价格，这样的期权被称为路径依赖期权

因而指代普通期权。相较于普通期权,在期权性质、标的资产及行权有效期等方面存在差异的期权,一般称为奇异期权。其中,路径依赖的期权属于一

1.平均利(汇)期权,平均价格期权或亚式期权标准期权到期时的收益是约定价格与到期日载体价格差。平均利(汇)率期权的收益计算不只是用到期日的

因此指代一般期权。相较于一般期权,在期权性质、标的财物及行权有效期等方面存在区别的期权,一般称为奇特期权。其间,途径依靠的期权归于一类主要的奇特期权。该类期权

以上所述其实就是期权新手的所谓“路径依赖“。换句话说,就是组合是依赖标的的特别的走势。当他们做个股或者期货合约的时候,可能明确的知道

+,-./01+(2.-2-/.34/(56/(/7-6-(0231-(3-589’)*# 收稿日期: ),男,安徽淮北人,教授,主要从事随机分析和金融数学的研究。两种路径依赖重置期权的设计与定价张曙光 (中国科学技术

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倒向随机微分方程和Monte-Carlo方法在期权和

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