认购50期权_ 上证50ETF期权新手需要了解的交易制度

一、限定仓库

根据交易所的规定，个别投资者的权利仓库的限额为20张，总仓库的限额为50张，一天购入的仓库的限额为100张，单选经营机构的经纪业务的总持仓限额为500万张，市场资金为10亿以上的市场商业权利仓库的限额为10万张，总持仓库的限额为20万张，一天的开仓限额为10亿张 好金贵小编需要重点说明，各期权合同对应10000件“50ETF”基金份额，合同的有效期限月份是当月、下个月，接着是两个季度。

二、时限

由于上证50ETF期权执行T+0交易，因此随着上证50ETF期权的发售，也有分析认为是为a股T+0做铺垫。

三、提高幅度的限制

上证50ETF选项的上调和上证50ETF的上调的关系是非线性的，一般的平均值和实值选项的上调幅度大，但虚值选项的上调幅度小，严重的虚值选项的上调幅度非常有限。

期权合同的每日价格上涨停止板=该合同的预结算价格+上涨幅度期权合同的每日价格下跌停止=该合同之前的结算价格-上涨幅度。 采购选项的提高幅度=max{行权价格×0.2%，min[(2×正价-行权价格)，正价) ]×10%}； 沽盘期权涨幅=max{行权价格×0.2%，min [(2×行权价格-正股价)，正股价]×10%}。

如果按上述规定计算的停价、停价的最小估计单位不是0.001元的整数倍，停价、停价就会四舍五入到最接近的价格。 除权除息日以调整后的目标的前期收盘价、行权价格计算涨幅。

另外，关于购买期权的涨幅，涨幅在0.001元以下时，规定不设置涨幅的第二个是最后的交易日，只设定涨价，不设定降价。第三个是，根据上述公式计算出的跌价小于最小估计单位(0.001元)时，下跌价格

对于预订销售选项的涨幅，如果涨幅小于或等于0.001元，则规定不设置涨幅的第二个交易日期是最后一个交易日期，只设置涨价，不设置降价。第三个是，如果根据上述公式计算出的跌价小于最小估计单位(0.001元)

四、保证金

采购选项义务仓开仓保证金=[合同前终止值+Max(12%×合同前终止值-采购选项虚值，7%×合同前终止值) ]×合同单位采购选项义务仓开仓保证金=Min[合同前终止值+Max(12%×合同前终止值-采购选项虚值，7%×权益价格)，权益价格]×合同单位。

预约期权义务仓维持保证金=[合同结算价格+Max(12%×合同终止值-预约期权虚值，7%×合同终止值) ]×合同单位预约期权义务仓维持保证金=Min[合同结算价格+Max(12%×合同终止值-预约期权虚值，7%×权利价格)、合同单位]。

这些交易制度都被隐藏在交易规则中，有必要让队友的初学者来理解。

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